11.資本資產(chǎn)定價模型是建立在一系列假設(shè)之上的，下列選項屬于這些假設(shè)的有( )。

　　A.市場是均衡的

　　B.市場不存在摩擦

　　C.市場參與者都是理性的

　　D.不存在交易費用

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　　12.下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的描述中，說法正確的有( )。

　　A.計算風險收益率時考慮了全部風險

　　B.市場風險溢酬越大，表示對風險越厭惡

　　C.無風險收益率和風險收益率共同組成必要收益率

　　D.資本資產(chǎn)定價模型不是對任何公司都是適合的

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　　13.風險自保是指當風險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風險自擔是企業(yè)有計劃地計提風險金。( )

　　正確答案:錯誤誤

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　　14.只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。( )

　　正確答案:正確

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　　15.證券A的標準差率為40%，β系數(shù)為0.5，證券B的標準差率為20%，β系數(shù)為1.5，則可以判斷證券A比證券B總體風險大，系統(tǒng)風險小。( )

　　正確答案:正確

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　　16.如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的風險是市場組合風險的0.5倍。( )

　　正確答案:錯誤

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　　17.甲持有一種股票，買入價格10元，預計未來的價格有兩種可能，分別為11元和12元，概率分別為70%和30%，則該項投資預期收益率為23%。( )

　　正確答案:錯誤

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　　18.

　　已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預期收益率為10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%;A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2。

　　要求：

　　(1)計算下列指標：

　　①該證券投資組合的預期收益率;②A證券的標準差;③B證券的標準差;④該證券投資組合的標準差。

　　(2)當A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時，投資組合的標準差為12.11%，結(jié)合 (1)的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響?②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風險有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響?

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