貝塔系數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)，反映二者之間的變化相關(guān)程度，不存在“單項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)”。與貝塔系數(shù)不是一個(gè)概念的。β系數(shù)的定義公式：某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)*某資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=某資收益率產(chǎn)與市場組合收益率的協(xié)方差/市場組合收益率的方差相關(guān)系數(shù)：兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)×一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，所以相關(guān)系數(shù)=兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差/(一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差)在計(jì)算貝塔??系數(shù)的時(shí)候會(huì)用到相關(guān)系數(shù)。