第六章時(shí)間序列分析

　　時(shí)間序列是指經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象按時(shí)間順序排列形成的數(shù)列。時(shí)間序列分析就是根據(jù)這樣的數(shù)列分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而預(yù)測(cè)其未來水平。

　　第一節(jié)時(shí)間序列的分析指標(biāo)

　　時(shí)間數(shù)列是統(tǒng)計(jì)學(xué)中一種非常重要的數(shù)據(jù)類型，是一種以時(shí)間為坐標(biāo)軸的動(dòng)態(tài)數(shù)列。

　　一.時(shí)間數(shù)列的概念

　　時(shí)間數(shù)列是一種統(tǒng)計(jì)數(shù)列，它是將反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的數(shù)值按時(shí)間先后順序排列所形成的數(shù)列。表現(xiàn)了現(xiàn)象在時(shí)間上的動(dòng)態(tài)變化，故又稱為動(dòng)態(tài)數(shù)列。

　　從上表看出，一個(gè)完整的時(shí)間數(shù)列包含兩個(gè)基本要素：

　　一是被研究現(xiàn)象或指標(biāo)所屬的時(shí)間;

　　另一個(gè)是該現(xiàn)象或指標(biāo)在此時(shí)間坐標(biāo)下的指標(biāo)值。

　　同一時(shí)間數(shù)列中，通常要求各指標(biāo)值的時(shí)間單位和時(shí)間間隔相等，如無法保證相等，在計(jì)算某些指標(biāo)時(shí)就涉及到“權(quán)”的概念。

　　研究時(shí)間數(shù)列的意義：了解與預(yù)測(cè)。

　　二.增長量分析(水平分析)

　　1.水平指標(biāo)

　　水平指標(biāo)是用來反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在某一時(shí)期或時(shí)點(diǎn)上發(fā)展變化的水平，它包括發(fā)展水平、平均發(fā)展水平、增長量等指標(biāo)。

　　(1)發(fā)展水平

　　發(fā)展水平是指客觀現(xiàn)象在一定時(shí)期內(nèi)(或時(shí)點(diǎn)上)發(fā)展所達(dá)到的規(guī)模、水平。在絕對(duì)數(shù)時(shí)間數(shù)列中，發(fā)展水平就是絕對(duì)數(shù);在相對(duì)數(shù)時(shí)間數(shù)列中，發(fā)展水平就是相對(duì)數(shù)或平均數(shù)。

　　幾個(gè)概念：期初水平a0，期末水平an，期間水平(a1，a2，….an-1);報(bào)告期水平(研究時(shí)期水平)，基期水平(作為對(duì)比基礎(chǔ)的水平)

　　(2)增長量

　　增長量是報(bào)告期發(fā)展水平與基期發(fā)展水平之差，增長量的指標(biāo)數(shù)值可正可負(fù)，它反映的是報(bào)告期相對(duì)基期增加或減少的絕對(duì)數(shù)量，用公式表示為：

　　增長量=報(bào)告期水平-基期水平

　　根據(jù)基期的不同確定方法，增長量可分為逐期增長量和累計(jì)增長量。

　　季節(jié)波動(dòng)：時(shí)間數(shù)列在一年內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的周期性波動(dòng)稱為季節(jié)波動(dòng)。季節(jié)波動(dòng)中“季節(jié)”一詞不僅僅是指一年中的四季，其實(shí)它是廣義的指任何一種周期性的變化。

　　循環(huán)變動(dòng)：時(shí)間數(shù)列呈現(xiàn)出來的圍繞長期趨勢(shì)的一種波浪形或震蕩式變動(dòng)稱為循環(huán)變動(dòng)，也稱作周期變動(dòng)。周期性變動(dòng)沒有固定規(guī)律，其循環(huán)的幅度和周期的波動(dòng)性很強(qiáng)，而且其周期短的一般也要3-5年，長的可達(dá)幾十年。

　　不規(guī)則變動(dòng)：由各種偶然的、突發(fā)的或不可預(yù)見的因素引起的，稱為不規(guī)則變動(dòng)或隨機(jī)變動(dòng)。

　　(二)時(shí)間數(shù)列的分解模型

　　時(shí)間數(shù)列分析的一項(xiàng)主要內(nèi)容就是把這幾個(gè)影響因素從時(shí)間數(shù)列中有目的的分離出來，或者說對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解、清理，并將他們的關(guān)系用一定的數(shù)學(xué)關(guān)系式予以表達(dá)。

　　加法模型：假定四種變動(dòng)因素相互獨(dú)立，時(shí)間數(shù)列各時(shí)期發(fā)展水平是各個(gè)構(gòu)成因素的總和。用數(shù)學(xué)表達(dá)為：Y=T+S+C+I

　　乘法模型：假定四種變動(dòng)因素彼此間存在著交互作用，時(shí)間數(shù)列各時(shí)期發(fā)展水平是各個(gè)構(gòu)成因素的乘積，其數(shù)學(xué)表達(dá)式：Y=T?S?C?I

　　T代表長期趨，S代表季節(jié)變動(dòng)，C代表循環(huán)變動(dòng)，I代表不規(guī)則變動(dòng)。

　　需要說明：加法模型中，各個(gè)因素都是絕對(duì)數(shù)，乘法模型中，除了長期趨勢(shì)是絕對(duì)數(shù)外，其他因素都是以相對(duì)數(shù)或指數(shù)的形式出現(xiàn)的。