投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10
類型：學(xué)習(xí)教育
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多項(xiàng)選擇題 【2020年真題】投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（）。
A.投資組合的期望收益率等于11%
B.投資組合的系數(shù)等于1.4
C.投資組合的變異系數(shù)等于1
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于 1 1%
正確答案：A、B
答案解析:組合的期望收益率=12%x50%+10%x50%=11%，組合的貝塔系數(shù)=1.5x50%+1.3x50%=1.4。因?yàn)轭}中沒有給出相關(guān)系數(shù)，所以無法計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)。
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