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證券從業(yè)資格考試

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下列關于時間序列模型,說法正確的是()

來源:焚題庫 [2020年10月21日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 下列關于時間序列模型,說法正確的是( )。 Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù) Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù) Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關 Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關

    A.Ⅰ.Ⅲ

    B.Ⅰ.Ⅳ

    C.Ⅱ.Ⅲ

    D.Ⅱ.Ⅳ

    正確答案:C

    答案解析:平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù),自協(xié)方差函數(shù)與起點無關,而非平穩(wěn)時間序例則不滿足這兩條要求。

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