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某5年期債券麥考利久期為3年,債券目前價格為105.00元,市場利率為8%,假設市場利率突然上升到9%,則按照久期公式計算

來源:焚題庫 [2020年10月21日] 【

類型:學習教育

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    單項選擇題 某5年期債券麥考利久期為3年,債券目前價格為105.00元,市場利率為8%,假設市場利率突然上升到9%,則按照久期公式計算,該債券的理論價格()。 Ⅰ.下降2.78% Ⅱ.上升2.78% Ⅲ.下降2.92元 Ⅳ.上升2.92元

    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅲ

    正確答案:A

    答案解析:根據久期計算公式可得:價格變動幅度=-當前價格x麥考利久期x市場利率變動幅度/(1+市場利率)=-105×3×(9%-8%)/1.08=-2.92;理論價格變化率下降=2.92/105.00×100%=2.78%。

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