貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被投資組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被投資組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：B、D
答案解析:標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。投資組合的βp等于被組合各證券β值的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)B正確。證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差，并不是單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單加權(quán)平均。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅取決于組合內(nèi)的各證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于各個(gè)證券之間的關(guān)系。只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被投資組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是貝塔系數(shù)，選項(xiàng)D正確。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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