類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 套利定價理論的假設(shè)條件包括( )。 Ⅰ 投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的 Ⅱ 資本市場沒有摩擦 Ⅲ 所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響 Ⅳ 投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：A
答案解析:套利定價理論的假設(shè)條件有：(1)投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的。(2)所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響，并且證券的收益率具有如下的構(gòu)成形式：ri=ai+biFi+εi。(3)投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利。
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