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當(dāng)前位置：（）是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價(jià)格之間的差異來(lái)賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)
單項(xiàng)選擇題 （）是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價(jià)格之間的差異來(lái)賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
A.水平價(jià)差套利
B.垂直價(jià)差套利
C.波動(dòng)率交易套利
D.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的套利
正確答案：A
答案解析:本題考查水平價(jià)差套利的概念。水平價(jià)差套利是利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同協(xié)議價(jià)格、不同期限的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)價(jià)格之間的差異來(lái)賺取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
相關(guān)知識(shí)：第一節(jié)金融工程
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