類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】假設(shè)某持倉組合的βS是1．2，如果投資經(jīng)理預(yù)測大盤會下跌，他準(zhǔn)備將組合的βP降至0，假設(shè)現(xiàn)貨市值1000萬元，滬深300期貨指數(shù)為5000，βN為I，則他可以在期貨市場( )，實現(xiàn)alpha套利。
A.買入8份合約
B.買入12份合約
C.賣空12份合約
D.賣空8份合約
正確答案：D
答案解析:alpha套利通過買入具有阿爾法值的證券組合產(chǎn)品，賣出指數(shù)期貨，實現(xiàn)回避系統(tǒng)性風(fēng)險下的超越市場指數(shù)的阿爾法收益。該投資經(jīng)理持有現(xiàn)貨，并且預(yù)測大盤會下跌，所以在期貨市場應(yīng)該賣空。期貨頭寸為：合約份數(shù)=(現(xiàn)貨總價值／單位期貨合約價值)×β=[10000000／(300×5000)]×1．2=8。
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