類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 假設(shè)投資基金投資組合包括三種股票，其股票價(jià)格分別為50元、20元與l0元，股數(shù)分別為1萬、2萬與3萬股，β系數(shù)分別為0．8、I 5與l，假設(shè)上海股指期貨單張合約的價(jià)值是l0萬元。則進(jìn)行套期保值所需的合約份數(shù)約為（ ）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
正確答案：C
答案解析:①計(jì)算投資組合的β系數(shù)：β=(50×1×0．8+20×2×1．5+10×3×1．0)÷(50×1+20×2+10×3)=130÷120—1．083；②期貨合約份數(shù)=120÷10×1．083—13(份)，因此所需的套期保值合約份數(shù)為13份。
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