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當(dāng)前位置：某公司打算運用6個月期的SP500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值
單項選擇題 某公司打算運用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500=20萬美元，因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（）份。
A.30
B.40
C.45
D.50
正確答案：C
答案解析:本題考查股指期貨最 佳套期保值數(shù)量。
（份）。公式中，Vs為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值；β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的β系數(shù)。
相關(guān)知識：第一節(jié)金融工程
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