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-2018- 3/15

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關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括()
多項(xiàng)選擇題 關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括( )。

A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)

B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險套利機(jī)會

C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利

D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運(yùn)動

正確答案：A、C、D、E

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相關(guān)知識：二、利率與金融資產(chǎn)定價 

 

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