類型：學習教育
題目總量：200萬+
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多項選擇題 A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合。下列結論中正確的有（）。
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小，期望報酬率最高的投資組合
正確答案：A、B、C
答案解析:根據(jù)有效邊界與機會集重合可知，機會集曲線上不存在無效投資組合，即機會集曲線沒有向后彎曲的部分，而A證券的標準差低于B證券，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即選項A的結論正確；投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數(shù)，因為B證券的期望報酬率高于A證券，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即選項B的結論正確；因為機會集曲線沒有向后彎曲的部分，所以，兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，即選項C的結論正確；因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以選項D的結論錯誤。
【提示】有效邊界與機會集重合，意思是機會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機會集曲線就是從最小方差組合點到最高期望報酬率的那個有效集，在機會集曲線上沒有向后彎曲的部分，即沒有無效組合。因為機會集曲線沒有向后彎曲的部分，所以，兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱。
相關知識：第三節(jié) 風險與報酬
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