類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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簡(jiǎn)答題 股票A和股票B的部分年度資料如下（單位為%）：
（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計(jì)算股票A和股票B收益率的相關(guān)系數(shù)；
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計(jì)算股票A和股票B收益率的相關(guān)系數(shù)；
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
參考答案：（1）股票的平均收益率即為各年度收益率的簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)。
A股票平均收益率=（26%+11%+15%+27%+21%+32%）/6=22%
B股票平均收益率=（13%+21%+27%+41%+22%+32%）/6=26% 
（3）組合的期望收益率是以投資比例為權(quán)數(shù)，各股票的平均收益率的加權(quán)平均數(shù)。投資組合期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 
答案解析:
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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