類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2020年真題】關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險，下列表述正確的是（）。
A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為﹣0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險
B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險
C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為﹣1，該證券組合無法分散風(fēng)險
D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險
正確答案：A
答案解析:當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率完全正相關(guān)時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險完全不能相互抵消，所以這樣的組合不能降低任何風(fēng)險。當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險。選項CD錯誤。
相關(guān)系數(shù)小于1且大于﹣1（多數(shù)情況下大于零）。即：證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，也即證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險之加權(quán)平均值。選項A正確，B錯誤。
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