類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 根據(jù)套利定價理論，套利組合滿足的條件包括( )。 Ⅰ 該組合的期望收益率大于0 Ⅱ 該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于0 Ⅲ 該組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和等于1 IV 該組合的因素靈敏度系數(shù)等于0
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:套利組合需滿足三個條件：(1)該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足：W1+w2+…+WN=0。(2)該組合因素靈敏度系數(shù)為零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示證券i的因素靈敏度系數(shù)。(3)該組合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。
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