假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%
類型：學(xué)習(xí)教育
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簡答題 假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50%。
【要求】
（1）計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
（2）如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
（3）如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
【要求】
（1）計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
（2）如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
（3）如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
參考答案：（1）該組合的期望報(bào)酬率r=10%×0.50+18%×0.50=14%
（2）相關(guān)系數(shù)等于1，組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp=A1σ1+A2σ2=50%×12%+50%×20%=16%
（3）相關(guān)系數(shù)等于0.2，組合的標(biāo)準(zhǔn)差 
【結(jié)論】兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
【該題針對(duì)“投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬”進(jìn)行考核】
答案解析:
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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