在市場風(fēng)險管理的久期分析中，當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】在市場風(fēng)險管理的久期分析中，當(dāng)久期缺口為（�。⿻r，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。
A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.大于等于零
正確答案：B
答案解析:市場風(fēng)險管理中的久期缺口可以用來評估利率變化對投資機(jī)構(gòu)某個時期的流動性狀況的影響。其中，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。
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