（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 （ ）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測(cè)試法
D.蒙特卡洛模擬法
正確答案：B
答案解析:此題考的是有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算模型之一參數(shù)法的相關(guān)內(nèi)容，答案是B項(xiàng)，參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險(xiǎn)因子的現(xiàn)行組合，且風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值，例如方差、均值和風(fēng)險(xiǎn)因子間的相關(guān)系數(shù)等。 考點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
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