下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是(以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng))
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。
A.需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性 強(qiáng)
C.組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布
D.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法
正確答案：B
答案解析:B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)，故答案是B項(xiàng)；蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程。蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值，在進(jìn)行足夠數(shù)量的模擬之后，組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布，繼而求出最后的組合VaR值。蒙特卡洛模擬法雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。
相關(guān)知識(shí)：第二節(jié)投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
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