類型：學習教育
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單項選擇題 套利定價模型在實踐中的應用，通常包括( )。 Ⅰ 檢驗資本市場線的有效性 Ⅱ 分離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素 Ⅲ 檢驗證券市場線的有效性 Ⅳ 明確確定某些因素與證券收益有關，預測證券的收益
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：C
答案解析:套利定價模型在實踐中的應用一般有兩個方面：(1)事先僅是猜測某些因素可能是證券收益的影響因素，但并不確定知道這些因素中，哪些因素對證券收益有廣泛而特定的影響，哪些因素沒有產(chǎn)生影響。于是可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析，以分離出那些統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素。(2)明確確定某些因素與證券收益有關，于是對證券的歷史數(shù)據(jù)進行回歸以獲得相應的靈敏度系數(shù)，再運用公式Eri=λ0+bilλ1+bi2λ2+…+biNλN預測證券的收益。
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