簡(jiǎn)答題 股票A和股票B的部分年度資料如下。

要求：
（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)；
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
（提示：自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位）

參考答案：（1）投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差：

平均報(bào)酬率（A）=22%
平均報(bào)酬率（B）=26%


（3）期望報(bào)酬率=22%×40%+26%×60%=24.4%

【提示】因?yàn)榻o出的數(shù)據(jù)是部分年度數(shù)據(jù)，所以求解的標(biāo)準(zhǔn)差是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，分母應(yīng)該為n-1，如果是全部年度數(shù)據(jù)，那么是總體標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算，分母則為n。本題的相關(guān)系數(shù)是按照定義公式計(jì)算的，即r=照協(xié)方差/各項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的。

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答案解析:

相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬