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當(dāng)前位置：下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有
多項選擇題 下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有（）。
A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的
E.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
正確答案：A、B、D、E
答案解析:布萊克—斯科爾斯模型在推導(dǎo)前作了如下假定：①無風(fēng)險利率r為常數(shù)。②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會。③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前不支付股息和紅利。④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化。⑤標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)。⑥標(biāo)的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。
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