類型：學習教育
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單項選擇題 【2016年真題】關于計算VaR值的參數(shù)選擇，下列說法正確的有（）。
Ⅰ.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
Ⅱ.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短
Ⅰ.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
Ⅱ.如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
正確答案：A
答案解析:Ⅳ項，如果模型使用者是監(jiān)管者，時間間隔取決于監(jiān)管的成本和收益，應選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。
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