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某只股票的現(xiàn)價為20元,以該股票為標的的歐式看漲看跌期權(quán)交割價格均為24.96元,都在6個月后到期,年無風險利率為8%

來源:焚題庫 [2021年1月20日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 【2013年真題】某只股票的現(xiàn)價為20元,以該股票為標的的歐式看漲看跌期權(quán)交割價格均為 24.96元,都在6個月后到期,年無風險利率為8%,如果看漲期權(quán)價格為10元,則看跌期權(quán)價格為( 。┰

    A.6. 89

    B.6

    C.13.11

    D.14

    正確答案:D

    答案解析:根據(jù)看漲看跌期權(quán)平價,看跌期權(quán)的價格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14元。

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