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證券從業(yè)資格考試

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某債券基金持有1億元的債券組合,債券組合的久期是4.5,此時國債期貨合約CTD券的久期是5.0

來源:焚題庫 [2020年2月4日] 【

類型:學(xué)習(xí)教育

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    單項選擇題 【2018年真題】某債券基金持有1億元的債券組合,債券組合的久期是4.5,此時國債期貨合約CTD券的久期是5.0。經(jīng)過分析,認(rèn)為未來市場收益水平會下降,如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為5.5,可以( )。 Ⅰ.買入國債期貨 Ⅱ.買入久期為8的債券 Ⅲ.買入CTD券 Ⅳ.從債券組合中賣出部分久期較小的債券

    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正確答案:B

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