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資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件包括（）

來源：焚題庫 [2020年10月13日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬+

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單項(xiàng)選擇題 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件包括（）。 Ⅰ.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上的套利機(jī)會(huì) Ⅱ.證券上的收益率具有單因素模型所描述的生成過程 Ⅲ.投者對證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證券的關(guān)聯(lián)性具有完全一致的預(yù)期 Ⅳ.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平，依據(jù)方差評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

正確答案：C

答案解析:資本資產(chǎn)定價(jià)模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為如下三項(xiàng)：（1）投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平，依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并按照投資者共同偏好規(guī)則選擇最優(yōu)證券組合。（2）投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證證券的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期。（3）資本市場沒有摩擦。

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