類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 布萊克一斯科爾斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.無風(fēng)險利率r為常數(shù) Ⅱ.沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會 Ⅲ.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前按期支付股息和紅利 Ⅳ.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù) Ⅴ.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從混沌理論
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
正確答案：C
答案解析:布萊克一斯科爾斯模型的假定有:①無風(fēng)險利率r為常數(shù);②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會:③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利;④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化;⑤標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù);⑥假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動。
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