類型：學習教育
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簡答題 某投資人購入1份ABC公司的股票，購入時價格為40元；同時購入該股票的1份看跌期權，執(zhí)行價格為40元，期權費為2元，一年后到期。該投資人預測一年后股票市價變動情況如下表所示：
要求：
(1)判斷該投資人采取的是哪種投資策略，其目的是什么？
(2)確定該投資人的預期投資組合收益為多少？若投資人單獨投資股票的預期凈收益為多少？若單獨投資購買看跌期權的預期收益為多少？
(3)確定預期組合收益的標準差為多少？
要求：
(1)判斷該投資人采取的是哪種投資策略，其目的是什么？
(2)確定該投資人的預期投資組合收益為多少？若投資人單獨投資股票的預期凈收益為多少？若單獨投資購買看跌期權的預期收益為多少？
(3)確定預期組合收益的標準差為多少？
參考答案：
(1)股票加看跌期權組合，稱為保護性看跌期權。單獨投資于股票風險很大，同時增加一股看跌期權，情況就會有變化，可以降低投資的風險。
(2)
預期投資組合收益＝0.1×(-2)+0.2×(-2)+0.3×0+0.4×6＝1.8(元)
單獨投資股票的預期凈收益＝0.1×(-8)+0.2×(-2)+0.3×2+0.4×8＝2.6(元)
單獨投資期權的預期收益＝0.1×6+0.2×0+0.3×(-2)+0.4×(-2)＝-0.8(元)
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