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-2021- 4/28

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假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發(fā)生重大變化,該股票的現(xiàn)行市場價值為69美元
單項選擇題 假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發(fā)生重大變化,該股票的現(xiàn)行市場價值為69美元,該投資者可以通過同時購買到期期限為3個月、執(zhí)行價格為70美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元,看跌期權的成本為3美元。如果股票價格跳躍到90美元,則該策略可獲利()美元。

A.12

B.13

C.-12

D.-13

正確答案:B

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答案解析:該策略可獲利13美元(看漲期權獲利20美元,期權成本為7美元)。

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