下列關于相關系數(shù)的說法，正確的有（）

來源：焚題庫 [2020年5月14日] 【大中小】

類型：學習教育

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多項選擇題 下列關于相關系數(shù)的說法，正確的有（）。

A.當相關系數(shù)=1時，表明兩項資產的收益率呈同方向變化，組合抵消的風險較少

B.當相關系數(shù)=-0.5時，表示兩種資產收益率反方向變化，抵消的風險較多

C.當相關系數(shù)=0時，表示缺乏相關性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動

D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)

正確答案：B、C、D

答案解析:當相關系數(shù)=1時，表明兩項資產的收益率變化相同，不能抵消風險。A選項錯誤。

相關知識：第三節(jié) 風險與報酬

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