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證券從業(yè)資格考試

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某客戶在國內市場以4020元/噸買入5月大豆期貨合約10手,同時以4100元/噸賣出7月大豆期貨合約10手,價差變?yōu)?40元/噸時該客戶套利交易的盈虧狀況為

來源:焚題庫 [2021年1月15日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 某客戶在國內市場以4020元/噸買入5月大豆期貨合約10手,同時以4100元/噸賣出7月大豆期貨合約10手,價差變?yōu)?40元/噸時該客戶套利交易的盈虧狀況為()元。

    A.盈利8000

    B.虧損14000

    C.虧損6000

    D.盈利14000

    正確答案:C

    答案解析:該交易者賣出價格較高的合約,同時買入價格較低的合約,該策略為賣出套利,價差縮小時盈利。建倉時價差=4100﹣4020=80(元/噸),平倉時價差=140(元/噸),價差擴大,虧損,虧損為:(140﹣80)100=6000(元)。

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