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多項選擇題 【2021年真題】在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的有（）。
A.當相關(guān)系數(shù)為0時，兩種證券的收益率不相關(guān)
B.相關(guān)系數(shù)的絕 對值可能大于1
C.當相關(guān)系數(shù)為﹣1時，該投資組合能最大限度地降低風險
D.當相關(guān)系數(shù)為0.5時，該投資組合不能分散風險
正確答案：A、C
答案解析:兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，理論上介于區(qū)間[﹣1，1]內(nèi)，因此絕 對值不會大于1。選項B錯誤。當相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券的收益率完全正相關(guān)，這樣的組合不能降低任何風險。在取值范圍內(nèi)，只要相關(guān)系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風險。選項D錯誤。
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