已知A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，兩資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中A、B的投資比例分別為60%和40%
類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 已知A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18% ，標(biāo)準(zhǔn)差是20% ，兩資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中A、B的投資比例分別為60%和40% 。證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則A、B兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
A.16%
B.13.6%
C.15.2%
D.1.44%
正確答案：B
答案解析:投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=（60%×60%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%）1/2= 13.6%。
相關(guān)知識(shí)：三、價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
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