類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 以下說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險價值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險價值為-0．55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0．55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
正確答案：B
相關(guān)知識：投資風(fēng)險的管理與控制
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