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基金從業(yè)資格考試

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當無風險利率升高時,賣方資金的機會成本會變高,從而看跌期權的價值()

來源:焚題庫 [2020年7月1日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 當無風險利率升高時,賣方資金的機會成本會變高,從而看跌期權的價值( )。

    A.升高

    B.降低

    C.不變

    D.忽高忽低

    正確答案:B

    答案解析:當無風險利率升高時,賣方資金的機會成本會變高,從而看跌期權的價值隨之降低。當無風險利率下降時,無風險利率對看漲期權價格和看跌期權價格的作用則相反。?

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