類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2．5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性()。
A.不變
B.增強
C.無法判斷
D.減弱
正確答案：B
答案解析:根據(jù)久期分析法，利率變化對該商業(yè)銀行整體價值的影響如下:資產(chǎn)價值變化△1=-[總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/（1+市場利率）]；負(fù)債價值變化△2=-[總負(fù)債的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/（1+市場利率）]；整體價值變化=△1-△2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價值變化=-[3×1000×市場利率變化/（1+市場利率）]+[2.5×900×市場利率變化/（1+市場利率）]=（-3000+2250）×市場利率變化/（1+市場利率）=-750×市場利率變化/（1+市場利率）>0，即商業(yè)銀行韻整體價值上升了，其流動性可能因此而增強。
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