類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 對(duì)兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說(shuō)法正確的有（）。 Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 Ⅱ.完全不相關(guān)下，可得到一個(gè)組合，期風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn) Ⅲ.當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，得不到一個(gè)組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無(wú)關(guān)
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：B
答案解析:從組合線的形狀來(lái)看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是負(fù)完全相關(guān)的情況下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合。在不相關(guān)的情況下，雖然得不到一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，但可得到一個(gè)組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券（A和B）組合中任何一個(gè)單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)A與B的收益率不完全負(fù)相關(guān)時(shí)，結(jié)合線在A、B點(diǎn)之間比不相關(guān)時(shí)更彎曲，因而能找到一些組合（不賣空）使得風(fēng)險(xiǎn)小于A和B的風(fēng)險(xiǎn)，比妒PM-0.5的情形。但pAB=0.5時(shí)，得不到一個(gè)不賣空的組合使得其風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)�？梢�，在不賣空的情況下，組合降低風(fēng)險(xiǎn)的程度由證證券的關(guān)聯(lián)程度決定。
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