類型：學習教育
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單項選擇題 在其他因素不變的情況下，下列各項變動中，引起美式看跌期權價值下降的是（）。
A.到期期限增加
B.股價波動率上升
C.股票市價上升
D.無風險報酬率升高
正確答案：C
答案解析:看跌期權在未來某一時間執(zhí)行，其收入是執(zhí)行價格與股票價格的差額。如果其他因素不變，當股票價格上升時，看跌期權的價值下降，選項C正確；當股價波動率上升時，或到期期限增加，不論美式期權或歐式期權，看跌期權或看漲期權，期權的價值都會上升。一種簡單而不全面的解釋，假設股票價格不變，無風險報酬率越低，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越高，看跌期權的價值越高。所以選項C正確。
相關知識：第一節(jié) 期權的概念、類型和投資策略
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