某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月
類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)，利率會(huì)下跌。于是以93．09點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元）。假設(shè)9月10日存款利率跌到5．15%，該公司以93．68點(diǎn)的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。Ⅰ該公司需要買(mǎi)入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約Ⅱ該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元Ⅲ該公司所得的利息收入為257500美元Ⅳ該公司實(shí)際收益率為5．74%
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：C
答案解析:Ⅰ項(xiàng)，3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約的面值均為1000000美元，所以該公司需要買(mǎi)入合約20000000÷1000000=20（份）；Ⅱ項(xiàng)，該公司在期貨市場(chǎng)上獲利=（93．68-93．09）÷100÷4×100×20=2．95（萬(wàn)美元）；Ⅲ項(xiàng)，該公司所得利息收入為20×1000000×5．15%÷4=257500（美元）；Ⅳ項(xiàng)，實(shí)際收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5．74%。
相關(guān)知識(shí)：第一節(jié) 基本理論
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