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基金從業(yè)資格考試

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假設某一時間內某基金的平均收益率為40%,該基金的標準差為0.5,當前一年定期存款利率為5%,則該基金的夏普比率為()

來源:焚題庫 [2021年1月11日] 【

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    單項選擇題 【2018年真題】假設某一時間內某基金的平均收益率為40%,該基金的標準差為0.5,當前一年定期存款利率為5%,則該基金的夏普比率為()

    A.0. 60

    B.0. 70

    C.0. 65

    D.0. 80

    正確答案:B

    答案解析:夏普比率(Sp)是諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風險調整的業(yè)績測度指標。此比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差,用公式可表示為: =(40%-5%)/0.5=0.7

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