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基金從業(yè)資格考試

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股票類資產A和債券類資產B的協方差為0.15,資產A的方差為0.64,資產B的方差為0.2

來源:焚題庫 [2021年1月11日] 【

類型:學習教育

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    單項選擇題 【2018年真題】股票類資產 A 和債券類資產 B 的協方差為 0.15,資產 A 的方差為 0.64,資產 B 的方差為 0.25,則資產 A 和資產 B 的相關性系數為( )

    A.0.0024

    B.0.060

    C.0.375

    D.0.934

    正確答案:C

    答案解析:兩個資產收益率的相關性系數定義為協方差除以兩個證券各自標準差的乘積,以希臘字母p表示:即:

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