類型：學習教育
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多項選擇題 甲公司股票當前的市價是15元，有種以該股票為標的資產的看跌期權，執(zhí)行價格為10元，到期時間為3個月，期權價格為5元，下列關于該看跌期權的說法中，正確的有（）。
A.該期權處于虛值狀態(tài)
B.該期權的內在價值為0
C.買入1股該看跌期權的最大凈收入為15元
D.買入1股該看跌期權的最大凈收益為5元
正確答案：A、B、D
答案解析:由于市價高于執(zhí)行價格，對于看跌期權來說，處于虛值狀態(tài)，其內在價值為0，選項A和B正確。多頭看跌期權的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格，股票價格最多降到0，因此，多頭看跌期權的最大凈收入=執(zhí)行價格=10元，選項C錯誤。最大凈損益=最大凈收入-期權費=10-5=5元，選項D正確。
相關知識：第二節(jié) 金融期權價值評估
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