類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項選擇題 某投資者在5月份買入l份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200 點，同時又買入1份執(zhí)行價格為9000點的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點。在期權(quán)到期時，（�。� I 若恒指為9200點，該投資者損失l00點 Ⅱ 若恒指為9300點，該投資者處于盈虧平衡點 Ⅲ 若恒指為9100點，該投資者處于盈虧平衡點 Ⅳ 若恒指為9000點，該投資者損失300點
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.Ⅱ、Ⅲ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：B
答案解析:假設(shè)期權(quán)到期時，恒指為x點，若X>9000，看漲期權(quán)將被執(zhí)行，看跌期權(quán)不被執(zhí)行，該投資者的總收益=X一9000—200—100=X一9300；若X<9000，看漲期權(quán)將被放棄，看跌期權(quán)將被執(zhí)行，投資者的總收益=9000一X一200—100=8700一x；若X=9000，無論兩份期權(quán)是否執(zhí)行，投資者的收益=一300。由上分析可見，當(dāng)恒指為9300點或8700點時，該投資者盈虧平衡；當(dāng)恒指為9200點時，投資者的收益=9200—9300=一100(點)；當(dāng)恒指為9000點時，投資者的收益=9000-9300=-300(點)。
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