類型：學習教育
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單項選擇題 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1750元／噸、1760元／噸和1770元／噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。（大豆期貨合約每張10噸）
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
正確答案：C
答案解析:5張7月大豆期貨合約對沖平倉獲利=（1750—1740）×5×10=500（元）；10張9月大豆期貨合約對沖平倉獲利=（1765—1760）×10×10=500（元）；5張11月大豆期貨合約對沖平倉獲利=（1770-1760）×5×10=500（元）。因此，該投機者的凈收益=500×3=1500（元）。
相關(guān)知識：第二節(jié) 期貨估值
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