類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.04%和0.06%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為 （?）。
A.0.05%，0.05%
B.0.04%，0.05%
C.0.04%，0.06%
D.0.05%，0.06%
正確答案：D
答案解析:在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者。
相關(guān)知識：第二節(jié) 信用風(fēng)險管理
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