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證券從業(yè)資格考試

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采用布萊克一斯科爾斯模型對歐式看漲期權定價,其公式是公式中的符號x代表()

來源:焚題庫 [2021年2月27日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 采用布萊克一斯科爾斯模型對歐式看漲期權定價,其公式是 公式中的符號x代表(。

    A.期權的執(zhí)行價格

    B.標的股票的市場價格

    C.標的股票價格的波動率

    D.權證的價格

    正確答案:A

    答案解析:在布萊克一斯科爾斯定價模型中,x為期權的執(zhí)行價格,5為股票價格,丁為期權期限,r為無風險利率,e為自然對數(shù)的底(2.718),σ為股票價格波動率,N(d1)和N(d,)為d1和d2標準正態(tài)分布的概率。

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