類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（ ）。
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
正確答案：B
答案解析:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。
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