類型：學習教育
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單項選擇題 【2016年真題】蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括（）。
Ⅰ.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
Ⅱ.計算量較小，且準確性提高速度較快
Ⅲ.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
Ⅳ.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確
Ⅰ.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
Ⅱ.計算量較小，且準確性提高速度較快
Ⅲ.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
Ⅳ.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
正確答案：C
答案解析:蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括：①它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題;②產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)。
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